【推荐】中金量化多策略基金最新净值跌幅达231中金量化科技有限公司

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金融界基金09月02日讯 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（简称：中金量化多策略，代码003582）08月31日净值下跌2.31%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1581元，累计净值为1.3181元。

中金量化多策略基金成立以来收益34.09%，今年以来收益-22.12%，近一月收益-5.55%，近一年收益-22.39%，近三年收益26.62%。

中金量化多策略基金成立以来分红3次，累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘重晋，自2017年08月02日管理该基金，任职期内收益34.15%。

王阳峰，自2022年02月18日管理该基金，任职期内收益-14.86%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有明阳智能（持仓比例2.10%）、广汇能源（持仓比例1.92%）、云天化（持仓比例1.83%）、盛新锂能（持仓比例1.75%）、晶晨股份（持仓比例1.67%）、华工科技（持仓比例1.63%）、山西焦煤（持仓比例1.55%）、赢合科技（持仓比例1.53%）、建发股份（持仓比例1.52%）、爱施德（持仓比例1.47%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金采用量化与基本面相结合的投资策略。通过量化指标建模，对基金的仓位进行调整，对股票初步筛选出指标较好的候选股票；再使用主动投资策略，通过基金经理与研究员对宏观经济研究，行业分析，公司估值和基本面的分析，以及公司上下游产业链情况，经营情况，盈利能力等的分析进行股票的筛选，构建股票组合。同时对于主板及科创板的新股申购积极参与，力图进一步获取收益。接下来，我们会密切监控市场变化以及策略表现，积极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金的份额净值为1.2669元；本报告期基金份额净值增长率为-14.81%，业绩比较基准收益率为-6.91%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾2022年上半年，我国经济增长面临来自各方面的不确定性因素影响。国内方面，局部新冠疫情对短期增长造成一定影响；外部方面，地缘冲突加剧供给受限问题，欧美经济体面临较高通胀压力，主要央行多采取紧缩的货币政策。我国经济增速从3月开始出现一定下滑；随着局部疫情好转及稳增长政策支持，5月经济增速开始逐步好转。通胀方面，CPI自低位逐渐回升，PPI自高位开始回落，PPI与CPI的剪刀差有所收敛；流动性方面，为应对内外部不确定性，国内流动性整体保持在合理充裕水平。

年初以来，A股市场在各不确定性因素影响下持续调整至四月，调整幅度和时间超市场预期。随着风险因素的逐步缓解，市场自四月底开始反弹。以四月底为分界，在市场下跌过程中，风险偏好迅速下降，过去几年表现较好的成长板块调整幅度较大，价值板块有相对收益；四月底以来的反弹行情中，以新能源为代表的成长板块领涨，反弹幅度较大。回顾上半年，宽基指数中，沪深300下跌9.22%，中证500下跌12.30%，创业板指下跌15.41%；风格方面，大盘优于小盘，价值战胜成长；行业方面，煤炭、消费者服务、交通运输、建筑、银行表现靠前，国防军工、计算机、综合金融、传媒、电子表现落后。

展望未来，四月底以来流动性充裕驱动A股估值抬升，当前尽管流动性依然充裕，但进一步宽松的空间不大，因流动性宽松驱动A股进一步抬升的空间有限，A股市场正处于由分母端估值驱动转换为分子端盈利验证的关键阶段。在没有突发性外部事件冲击的情况下，权益市场可能处于一个“上有顶、下有底”的阶段，存在波段和结构性机会。存量市场下，对部分板块的估值泡沫化仍需留一份清醒，估值的空间一方面取决于市场对板块未来业绩增长的预期，另一方面取决于宏观和微观资金面。配置方向来看，消费端，疫情扰动趋弱和常态化核酸后，消费场景逐渐打开，存在内生反弹动能，估值处于合理区间的部分消费板块等相关领域或孕育阶段性投资机会。在流动性适度宽松、经济逐渐复苏的状态下，基本面预期已见底、长期景气程度仍在向上的科技方向具有稀缺性，具备较高的配置价值。未来我们仍将沿着全年策略展望的思路挖掘市场机会，寻找长期前景与短期业绩、景气周期与估值位置等匹配度较好的高性价比机会。（点击查看更多基金异动）

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